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尾部风险-学术百科

1.
本文探索了尾部风险的度量成绩。率先,积聚残差熵花样及其计算方式是,花样与标准偏差、VaR等罕见尾部风险度量方式比较地。结出果实蠲,该花样复杂,用不着授给物。


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运筹与应付
 
06阶段2010

 
作业研究;
交流熵;
盈余熵;
尾部风险;

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2.
晚近,风险估价(VaR)已译成措施市集风险的重要指标。,但它有些人概念上的缺陷。,到这地步男人在VaR的根据又现在时的了两种新的度量市集风险的估算:尾部状态想要(TCE)和想要亏损


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上海综合性大学日记(学科版)
 
2004年03期

 
风险值;
尾部状态想要;
想要亏损;
POT花样;
师专GARCH(1)
1)花样

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3.
风险应付是现今银贸易的最佳效果思索以代理商的身份行事经过。,定量风险探索亦风险应付的核义务经过。,从方差 共变、状态风险度量的VaR(如状态风险值)、尾部状态想要、最坏状态想要与想要亏损


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工程=mathematics日记
 
2003年06期

 
风险度量;
风险估价;
想要红衣服;
同种;

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4.
由于多状态风险CVaR的风险度量,由于非PAR的现货商品和至将来未来的利害事情仿照,经过求解最小CVaR值,由于顶点风险把持的多性格至将来套期保值零碎


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零碎工程日记
 
02阶段2010

 
至将来风险;
套期保值;
结成套期保值;
状态风险估价;
最优套期比;

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5.
一致性市集风险和流体风险脱下包围者的全面开展,措施买卖的风险。市集风险的工夫变化性与流体风险、异方差性与尾特点,由于GARCH-EVT方式的建模。在此根据


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北京的旧称理工综合性大学日记(人文科学版)
 
05阶段2010

 
市集风险;
流体风险;
相互关系构成;
Copula行使职责;

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6.
金融市集频繁产生的顶点事情使不得不PE,即对尾部风险做出严格的判别和预测。本文采取狭义帕雷特方式,风险估价(VaR),想要亏损(ES)的作出评估,并绍介


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罪状与方针决策
 
12阶段2006

 
风险值(VaR)
深思熟虑亏损(ES)
Omega;
狭义Pareto散布;

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7.
因风险估价VaR有必然的极限,到这地步男人在VaR的根据又现在时的了一种新的度量市集风险的方式:尾部状态想要TCE。用GARCH-M花样优美的体型GED散布和T散布,经历比率


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科学技术与工程
 
20阶段2009

 
风险值;
尾部状态想要;
TGARCH-M花样;
GED散布;
准确;

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8.
对柴纳的贸易的股本物价指数的静态极值VaR剖析,对多种多样的市集状态下柴纳贸易风险停止确证探索.在McNeil等现在时的的GARCH花样与极值实际根据,Huisman以及其他人现在时的的VaR方式


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东南综合性大学日记(学科版)
 
2009年06期

 
产业的股本物价指数
GARCH-EVT
POT花样;
风险值;
贸易风险;

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9.
由于概率校准的金融风险度量方式是从预防措施中瞄准管保风险开展起来的一种方式。它指出错误了风险的真实概率散布。,对高风险事情授予更大的珍视,就是说,包围者经过校准对越位的尾部风险的


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山西财经综合性大学日记
 
2005年04期

 
风险度量;
概率校准行使职责
VaR;
GARCH;

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10.
眼前,VAR花样是一种流通的测器。,但当散布为非正态或不延续时,VaR缺勤稳固态。。VaR和CVaR敷用的学会,对数正性与尖峰尾的特点


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经商探索
 
2011年03期

 
VaR;
CVaR;
对数师专;
贝斯取自父名作出评估;
市集风险;
先验散布;
后验散布;

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